Nicolae Cinteza: O banca din sistem se afla intr-o situatie riscanta la sfarsitul lui 2009

O banca din sistemul bancar romanesc se afla intr-o situatie riscanta din punct de vedere prudential la sfarsitul anului trecut, aceasta avand active de calitate slaba si un capital mic in functie de riscurile asumate, potrivit lui Nicolae Cinteza, directorul directiei de supraveghere din BNR. De asemenea, alte patru banci se aflau intr-o pozitie vulnerabila.

Pozitia celor cinci banci a fost determinata pe baza „efectului de parghie”, care este raportul dintre capitalurile proprii si volumul activelor detinute.

Nicolae Cinteza a precizat ca nivelul acestui indicator pentru banca aflata in situatie riscanta era de 3,98%, sub nivelul adecvat de 4%, iar in cazul celorlalte banci acest indicator era de sub 5%.

Oficialul BNR a spus ca celor cinci banci li s-a cerut sa isi majoreze capitalul, iar in primul trimestru al acestui an au operat majorari de capital de doua miliarde de lei.

„La sfarsitul lunii martie, absolut toate bancile romanesti se gasesc in pozitie ideala, dupa ce am solicitat majorarea capitalurilor”, a declarat Nicolae Cinteza.

El a mai spus ca la nivelul sistemului bancar romanesc, raportul dintre capitalurile proprii si volumul activelor bancare detinute este de aproape 8%, adica de doua ori mai mare decat nivelul minim admis.

In analiza gradului de capitalizare a unei banci comerciale se utilizeaza trei indicatori: solvabilitatea, efectul de parghie (leverage ratio) si rata capitalului propriu. Cei trei indicatori se refera la raportul dintre fondurile proprii (fonduri proprii de nivel 1, care cuprind preponderent capitalul propriu si fondurile proprii de nivel 2, care cuprind preponderent imprumuturile subordonate) si activele bancii (la valoare medie sau ponderate la risc).

Rata solvabilitatii reprezinta ponderea fondurilor proprii totale (fonduri proprii de nivel 1 si fondurile proprii de nivel 2) in activele ponderate la risc. Efectul de parghie reprezinta ponderea fondurilor proprii de nivel 1 in activele la valoare medie, iar rata capitalului propriu reprezinta ponderea fondurilor proprii de nivel unu in activele la valoare medie, iar rata capitalului propriu reprezinta ponderea fondurilor proprii de nivel 1 in activele ponderate la risc.

Ponderarea la risc a activelor se face in functie de natura acestora. De exemplu, pentru plasamentele in titluri de stat riscul este 0, in timp ce creditele acordate diferitelor categorii de clienti trebuie ponderate cu riscul aferent fiecarui credit in parte.

Activele la valoare medie se calculeaza prin adunarea valorii activelor la sfarsitul fiecarei luni si impartirea rezultatului la numarul de luni pentru care se face calculul.

In ceea ce priveste nivelul optim al indicatorilor, pentru a avea o capitalizare adecvata a sistemului bancar, la nivel international exista o pozitie comuna doar in ceea ce priveste rata solvabilitatii, care nu trebuie sa scada sub 8 la suta. De altfel, bancile comerciale din Romania si-au luat angajamentul sa nu scada acest indicator sub 10%.

Pentru indicatorul „efect de parghie” abordarile sunt diferite. Spre exemplu in Statele Unite un nivel de peste 5,5% este considerat adecvat, in timp ce in Austria acest nivel trebuie sa fie peste 6%.