FMI: Avansul creditelor neperformante şi practicile de creditare ale IFN-urilor sunt principalele vulnerabilităţi cu care se confruntă sectorul financiar românesc

Avansul creditelor neperformante şi practicile de creditare ale IFN-urilor sunt principalele vulnerabilităţi cu care se confruntă sectorul financiar românesc, se arată într-un raport elaborat de experţii Fondului Monetar Internaţional în cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar. Oficialii Fondului recomandă măsuri rapide pentru a răspunde acestor riscuri şi a consolida stabilitatea financiară, confirmând faptul că BNR are în vedere să limiteze gradul de îndatorare pentru creditele ipotecare, așa cum HotNews a scris luni.

• Vezi aici Raportul integral al Fondului Monetar.

Specialiștii Fondului Monetar mai recomandă reducerea graduală a programului Prima Casă, pentru o diminuare a dezechilibrelor în sectorul imobiliar şi pentru a susţine eficienţa raportului dintre credit şi valoarea locuinţei. În plus, întărirea monitorizării instituţiilor financiare non-bancare este necesară pentru a evita riscurile la adresa reputaţiei sectorului financiar.

• Reducerea gradului de îndatorare vine pe fondul îngrijorărilor pe care le au bancherii centrali din punctul de vedere al macrostabilității.  ”Ceea ce e preocupant  cu adevarat este gradul de indatorare al debitorilor si in special al celor cu venituri scazute, care pentru creditul ipotecar au  o rata a indatorarii- indicatorul numit de noi Debt Service To Income (DSTI) – care a ajuns la o medie de 65%.  La o crestere de 1 punct procentual al dobanzii acest indicator va creste cu 10 puncte procentuale. Cum o sa fie atunci cand acei oameni vor ajunge la 75% indatorare din venit, nu vreau sa-mi imaginez”, explica în toamna trecută Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate din BNR.

Potrivit unui proiect consultat de HotNews, bancherii vor trebuie să informeze viitorii doritori de credite despre impactul unei eventuale deprecieri severe a monedei naţionale asupra nivelului ratei, astfel încât să fie posibilă compararea nivelului ratei lunare luând în calcul un șoc pe cursul de schimb de 35,5% pentru EUR, 52,6% pentru CHF și de 40,9% pentru USD. ”În cazul celorlalte valute se utilizează valoarea aferentă CHF. În cazul în care venitul solicitantului şi creditul solicitat sunt exprimate în două monede străine diferite, pentru şocul pe curs de schimb se utilizează maximul dintre şocurile celor două valute faţă de moneda naţională”, se arată în proiect.

De asemenea, bancherii vor fi obligați să le prezinte viitorilor clienți ce se va întâmpla cu ratele lor în cazul creșterii cu două puncte procentuale a ratei dobânzii (pentru toate monedele). În varianta care este acum în vigoare, șocul pe rata dobînzii era de 0,6 puncte procentuale.

De asemenea, Banca Națională a României va revizui periodic, în funcție de condițiile pieței, nivelurile maxime ale gradului de îndatorare, potrivit proiectului discutat între bancheri și viceguvernatorul Liviu Voinea.

De asemenea, ei mai susțin introducerea unor rezerve de capital care să crească rezistenţa şi să protejeze împotriva riscurilor de pe urma unei expuneri mari pe obligaţiunile suverane.

Ce mai notează autorii Raportului FMI:

• Expunerea băncilor pe titlurile şi garanţiile guvernamentale a ajuns la 22% din active în luna decembrie 2017, unul din cele mai ridicate procente din UE, de la mai puţin de 5% în 2008. Într-un mediu al finanţării pe termen foarte scurt, datoria publică internă pe termen lung face ca băncile să fie puternic expuse la pierderi de pe urma unor creşteri ale dobânzilor. Garanţiile guvernamentale emise în cadrul programului Prima Casă creează o expunere suplimentară indirectă a sectorului bancar pe sectorul de stat

• Sistemul bancar românesc devine din ce în ce mai expus la sectorul imobiliar. Între 2008 şi 2017, ponderea creditelor imobiliare a crescut de la 21% din totalul creditelor acordate gospodăriilor, la peste 54%. Avansul creditelor ipotecare a generat o creştere a preţului la case. În plus, având în vedere că marea majoritate a contractelor de credit sunt la dobânzi variabile, performanţa creditelor s-ar putea deteriora iar cazurile de incapacitate de plată (default) ar creşte dacă ratele dobânzilor se vor majora

• Creşterea creditării dinspre instituţiile financiare nonbancare ar putea provoca vulnerabilităţi şi riscuri de reputaţie pentru sectorul bancar. Instituţiile financiare nonbancare oferă credite IMM-urilor, în principal în valută, precum şi gospodăriilor, deseori celor cu venituri reduse şi la dobânzi mai mari. O criză economică ar putea afecta negativ gospodăriile cu datorii mari şi ar creşte nivelul creditelor neperformante în acest sector.Comportamentul instituţiilor financiare nonbancare poate crea un risc de reputaţie pentru sectorul financiar care are deja o imagine negativă în rândul opiniei publice.

• În eventualitatea unei creşteri bruşte a dobânzilor, combinată cu un şoc la adresa creşterii economice comparabil cu criza din 2008, capitalul băncilor va fi afectat semnificativ. Testele de stress arată că, pe parcursul a trei ani, băncile ar putea să sufere pierderi de capital de aproape 900 puncte de bază.

Printre recomandările formulate în Programul de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program – FSAP) care ar trebui implementate imediat, respectiv în decurs de un an, se numără: investiţii suplimentare în specialişti IT, în special în ceea ce priveşte rezistenţa în faţa unor atacuri cibernetice; eliminarea golurilor care mai există în cadrul de reglementare privind prevenirea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului; pregătirea unui exerciţiu de simulare în domeniul managementului crizelor care să includă Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, exerciţiu care va ajuta la îmbunătăţirea cadrului de gestionare a crizelor din România, scriu jurnaliștii de la Agerpres.

Raportul a fost elaborat pe baza lucrărilor unei echipe de experţi FMI condusă Erlend Nier, care a vizitat România în lunile noiembrie 2017 şi ianuarie 2018, ocazie cu care a avut întâlniri la Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, Bursa de Valori Bucureşti, precum şi cu reprezentanţii băncilor, societăţilor de investiţii, companiilor de asigurări şi cei ai asociaţiilor din sectorul financiar, mai notează Agerpres.